El balneario de los Baños del Carmen fue inaugurado el 16 de julio de 1918, tras su construcción sobre unos antiguos baños públicos. Por aquellos años, los baños eran cerrados y hombres y mujeres debÃan bañarse separados por unas esteras que impedÃan la visión. En los Baños del Carmen se rompió por primera vez esa costumbre.
En 1920 se construyó un embarcadero y una pantalla para proyectar pelÃculas. Su ampliación continuó con la construcción de un restaurante, una puerta de entrada (hoy desaparecida) y una pista de tenis, donde se celebró el primer torneo de tenis de Málaga.
En 1922 se dotó con el primer campo de fútbol de Málaga, que existió hasta 1941. Contaba además con una pista de baile de más de 2000 m², en la que se ofrecÃan conciertos y espectáculos de ballet clásico y se organizaban verbenas, que hicieron famosas las noches de verano en los baños. Los Baños del Carmen, dan nombre al disco del cantautor cacereño afincado en Málaga Jesús Vandalia, de 2011.